Korelacija i regresija veleprodajnih dnevnih cijena električne energije u Europi
Sažetak
U usporedbi s klasičnom robom i uslugama, električna energija je vrlo specifična zbog nemogućnosti skladištenja, kontinuirane ravnoteže između proizvodnje i potrošnje, dugog vremena potrebnog za izgradnju komponenti sustava, frekvencijskih i naponskih ograničenja, dinamike elektroenergetskog sustava itd. Posljedično, zbog tehnoloških specifičnosti tržišta električne energije dizajn je u osnovi sličan među zemljama, ali kapaciteti međusobnog povezivanja između elektroenergetskih sustava (tržišta) u Europi i neusklađeni zakonodavni okviri ograničavaju razmjenu električne energije i integraciju tržišta. Cilj rada je analizirati stohastičke karakteristike tržišta električne energije u Europi i izračunati stupanj korelacije i regresije između srednjih dnevnih cijena električne energije (bazne cijene dan unaprijed) na trinaest tržišta električne energije u Europi. Vrijednosti cijena prikupljane su od otvaranja tržišta do 31. prosinca 2006. što daje ukupno 32460 uzoraka cijena. Također su dani rasponi i distribucije volatilnosti cijena. Analiza je pokazala jaku korelaciju tržišta unutar dvije europske tržišne zone: skandinavske i kontinentalne (Njemačka, Nizozemska, Francuska, Austrija i Španjolska), dok su druga dva analizirana tržišta (talijansko i poljsko) slabo korelirana sa svim drugim tržištima. Korelacije cijena električne energije između ove dvije tržišne zone su relativno niske, što znači da se do sada Interno tržište električne energije u Europi usmjerava na dva podtržišta i neke ostatke.
